| Item type |
紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) |
| 公開日 |
2013-03-01 |
| タイトル |
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タイトル |
回帰依存バックグラウンドリスクが資産価格に与える影響 |
| タイトル |
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タイトル |
The Effect of Regression Dependent Background Risk on Asset Prices |
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言語 |
en |
| 言語 |
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言語 |
jpn |
| キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
回帰依存 |
| キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
株価プレミアムパズル |
| キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
均衡価格 |
| キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
バックグラウンドリスク |
| キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
regression dependence |
| キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
equity premium puzzle |
| キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
equilibrium price |
| キーワード |
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言語 |
en |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
background risk |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
departmental bulletin paper |
| ページ属性 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
P(論文) |
| 記事種別(日) |
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論文 |
| 記事種別(英) |
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en |
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Article |
| 著者名(日) |
尾崎, 祐介
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| 著者名よみ |
オサキ, ユウスケ
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| 著者名(英) |
OSAKI, Yusuke
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| 著者所属(日) |
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大阪産業大学経済学部 |
| 抄録(日) |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
回帰依存で表現されたバックグラウンドリスクが存在する資産市場を考え,そのバックグラウンドリスクが資産価格に与える影響について考察する。絶対的リスク回避度が減少関数,かつ相対的リスク回避度が1以下の場合,回帰依存バックグラウンドリスクが資産価格を小さくすることを示した。 |
| 抄録(英) |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
This paper considers a static existing asset market with dependent background risk, which is described as regression dependence. We examine a condition of preferences to determine that a dependent background risk decreases equilibrium asset prices. In such a condition, absolute risk aversion decreases and relative risk aversion is less than unity. |
| 雑誌書誌ID |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AA11394639 |
| 書誌情報 |
大阪産業大学経済論集
巻 14,
号 2,
p. 197-205,
発行日 2013-03
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KJ00008649405.pdf (13.9 MB)
