WEKO3
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日本における資産価格決定モデルの実証分析 : エクイティプレミアムを指標とした検証
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名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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KJ00008649406 (22.6 MB)
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Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2013-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における資産価格決定モデルの実証分析 : エクイティプレミアムを指標とした検証 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | Empirical Tests of Consumption Capital Asset Pricing Model for Japan | |||||
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言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
論文 | ||||||
記事種別(英) | ||||||
en | ||||||
Article | ||||||
著者名(日) |
藤井, 陽一朗
× 藤井, 陽一朗 |
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著者名よみ |
フジイ, ヨウイチロウ
× フジイ, ヨウイチロウ |
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著者名(英) |
FUJII, Yoichiro
× FUJII, Yoichiro |
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著者所属(日) | ||||||
大阪産業大学経済学部 | ||||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 資産の価格決定メカニズムについて、Lucas (1978) は代表的個人を用いたツリーエコノミーを提案した。このツリーエコノミーについては、Mehra and Prescott (1985) によりエクイティプレミアム・パズル(the equity premium puzzle) が指摘されており、経済学における未解決問題の1つに挙げられている。ところで、先行研究の多くがアメリカの市場データを用た議論である。一方で、日本のデータを使った検証では、パズルの有無について見解が分かれていると考えられる。そこで、本論文では日本の長期にわたる資産市場データから、日本においてもエクイティプレミアム・パズルが発生していることを明らかにする。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11394639 | |||||
書誌情報 |
大阪産業大学経済論集 巻 14, 号 2, p. 207-221, 発行日 2013-03 |